스토캐스틱은 최근 14봉 최고가와 최저가 사이에서 종가의 위치를 잽니다. 패스트·슬로의 차이와 RSI와 다른 점을 봅니다.
스토캐스틱은 최근 14봉의 최고가와 최저가 사이에서 지금 종가가 어디쯤에 있는지를 0~100으로 나타냅니다. %K = (종가 − 14봉 최저가) ÷ (14봉 최고가 − 14봉 최저가) × 100이고, 최고가와 최저가는 지금 봉을 포함한 14봉의 고가·저가에서 찾습니다. 예를 들어 14봉 최고가가 110, 최저가가 90, 종가가 105라면 %K는 75입니다. 100이면 종가가 14봉 최고가에서, 0이면 최저가에서 마감했다는 뜻입니다.
%D는 %K를 3봉 단순평균한 선입니다. 위 식을 그대로 쓴 것을 패스트 스토캐스틱, %K를 먼저 3봉 평균해 부드럽게 만든 것을 슬로 스토캐스틱이라고 합니다. 슬로에서는 패스트의 %D가 새 %K가 되고, 그것을 다시 3봉 평균한 것이 %D입니다. 설정은 보통 (%K 기간, %K 평활, %D 평활)의 세 숫자로 적습니다. 트레이딩뷰 기본값은 (14, 1, 3)으로 패스트이고, 이 글의 그림은 (14, 3, 3)인 슬로로 계산했습니다. 슬로는 평균을 한 번 더 내므로 패스트보다 덜 들쭉날쭉한 대신 한 봉가량 늦게 움직입니다. 차트마다 값이 다르면 이 세 숫자가 같은지부터 볼 일입니다.
둘 다 0~100이지만 재는 것이 다릅니다. RSI는 종가만으로 최근 오른 폭과 내린 폭의 비율을 재고, 와일더 평균 때문에 오래된 움직임도 조금씩 남습니다(RSI 글). 스토캐스틱은 고가·저가·종가로 14봉 범위 안의 위치를 재며, 14봉이 지나면 그 봉의 고가·저가는 계산에서 완전히 빠집니다. 그래서 큰 고가가 창 밖으로 빠지는 봉에서는 종가가 제자리여도 값이 크게 뛸 수 있고, RSI보다 0이나 100 가까이 가는 일이 잦습니다. 같은 차트에서 RSI는 60대인데 스토캐스틱은 90대인 경우도 생깁니다.
관례적으로 80 위를 과매수, 20 아래를 과매도 구간으로 봅니다. %K가 %D를 위나 아래로 넘는 교차를 흐름이 바뀌는 조짐으로 읽기도 하고, 이 교차가 80 위나 20 아래에서 나올 때를 더 무겁게 보는 사람도 많습니다. 다만 이 강좌의 실측(바이낸스 과거 봉)에는 스토캐스틱이 들어 있지 않아, 이런 읽기가 얼마나 맞았는지는 여기서 숫자로 말할 수 없습니다. 비슷한 성격의 RSI는 과매수 봉 뒤에 오른 비율이 오히려 기준보다 높았지만(RSI 글), 계산이 다른 지표라 그 결과를 스토캐스틱에 그대로 옮길 수는 없습니다.
가격이 범위 안에서 오르내리는 동안 스토캐스틱은 20 근처와 80 근처를 규칙적으로 오가고, %K와 %D의 교차도 범위의 위아래에서 나옵니다. 그런데 가격이 범위를 벗어나 꾸준히 오르기 시작하면 종가가 계속 14봉 최고가 근처에서 마감하므로 %K는 80 근처와 그 위에 붙어 있게 됩니다. 아래 그림의 상승 구간에서도 %K가 %D를 아래로 넘는 교차가 80 위에서 여러 번 나왔지만, 가격은 짧게 쉬었다가 다시 올랐습니다. 같은 기준선과 교차가 구간에 따라 전혀 다른 결과로 이어지는 셈입니다.
스토캐스틱 RSI는 가격 대신 RSI 값에 스토캐스틱 식을 적용한 것입니다. 최근 14봉의 RSI 최고값과 최저값 사이에서 지금 RSI가 어디쯤인지를 0~100으로 나타내고, 트레이딩뷰 기본값은 RSI 14, 스토캐스틱 14, %K 평활 3, %D 평활 3입니다. RSI가 최근 14봉 동안 45에서 55 사이에만 있었다면, RSI가 45에서 55로 움직이는 것만으로 평활 전 값은 0에서 100까지 갑니다. 그만큼 민감해서 0과 100에 자주 닿고, 과매수·과매도라는 이름이 붙는 빈도도 훨씬 높습니다.
스토캐스틱은 최근 14봉 범위 안에서 종가의 위치를 요약한 숫자이고, 범위 밖의 일이나 앞으로의 방향은 계산하지 않습니다. 기간과 평활 값을 바꾸면 기준선을 넘는 횟수와 교차 시점이 크게 달라지므로, 어떤 설정이 낫다는 판단도 여기서는 하지 않습니다. 이 사이트의 RSI 레이더와 Pro 트레이딩 차트는 스토캐스틱이 아니라 RSI를 보여 줍니다. 스토캐스틱을 띄운 다른 차트와 나란히 두면 두 지표가 같은 구간을 어떻게 다르게 요약하는지 볼 수 있습니다. 설정을 과거 데이터로 시험할 때의 함정은 백테스트 글에서 다룹니다.
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